¿Qué son?

Los futuros de OIS sobre IBR son contratos cuyo activo subyacente es la composición durante un periodo específico de las tasas IBR calculadas y publicadas por el Banco de la República. Estos futuros tienen todas las características de negociación y valoración de un Swap OIS IBR negociado en el OTC y son la herramienta idónea para gestionar el riesgo de tasa de interés de corto plazo. Todos los días están disponibles para su negociación en el sistema de negociación X-Stream administrado por bvc los plazos de 1, 3, 6, 9, 12 y 18 meses, su liquidación es al vencimiento y su negociación por tasa.

Niveles de garantía

 Los niveles de garantía de los contratos serán:

• I01=0,09% 
• I03=0,09% 
• I06=0,24%
• I09=0,38% 
• I12=0,53% 
• I18=0,63%