Futuros de OIS

¿Qué son?

Los futuros de OIS sobre IBR son contratos cuyo activo subyacente es la composición durante un periodo específico de las tasas IBR calculadas y publicadas por el Banco de la República. Estos futuros tienen todas las características de negociación y valoración de un Swap OIS IBR negociado en el OTC y son la herramienta idónea para gestionar el riesgo de tasa de interés de corto plazo. Todos los días están disponibles para su negociación en el sistema de negociación X-Stream administrado por la BVC los plazos de 1, 3, 6, 9, 12 y 18 meses, su liquidación es al vencimiento y su negociación por tasa.

Niveles de garantía

 Los niveles de garantía de los contratos serán:

  • I01=0,11% 
  • I03=0,11% 
  • I06=0,23%
  • I09=0,34% 
  • I12=0,45% 
  • I18=0,68%
Descargables
Descripción especifica sobre propósito, especificaciones y alcance sobre el producto.
Preguntas frecuentes y manejo de objeciones Futuros de OIS
Se parte de nuestra red de traders
Email: